量化交易初学者必读的五本书

算法交易通常被认为是一个初学者难以掌握的复杂邻域。它包含的学科范围非常广泛,某些领域需要熟练掌握大量的数学和统计学知识。因此,初学者可能觉得这种这种学习过程非常难以接受。然而,在实际学习过程中,整体概念通常可以比较直接的把握,而细节概念则可以以一种循环往复地、持续断进行地方式去学习。

算法交易的一大优点是:由于许多证券经纪公司提供高度真实的模拟交易系统,从而量化交易员不需要以实际资金来测试其知识掌握程度。虽然交易员在使用这些系统都需要警惕一些潜在问题,但它们仍然提供了一个在没有资金风险的情况下加深自己对交易系统理解的测试环境。

针对初学者如何开始量化交易的问题,已经有很多书籍试图回答这个问题,其中一部分入门书籍很受欢迎。作为一个初学者,其首要任务是能够透彻的理解整个主题的全貌。一般来说,在读者理解了基某一领域的基本概念以后再引入数学讨论,更有利于读者的理解。按照这个标准,下面几本书籍值得推荐:

一旦掌握了基本概念,就有必要开始制定交易策略。这通常被称为交易系统的alpha模型组件。如今很容易找到一些策略,然而真正有价值的工作在于通过广泛的研究和回测来确定自己的交易参数。以下书籍讨论某些类型的交易和执行系统以及如何实施它们: